К байесовскому анализу матричной линейной модели состояние-наблюдение

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 20 с.
Препринт WP2/2012/01Матричные t-распределения с вектором степеней свободы, предложенные автором (2009, 2010), применяются в линейной динамической модели с нормальными возмущениями. Устанавливается, что при определенных условиях именно такими t-распределениями являются маргинальные распределения и для состояний, и для наблюдений.